1.3.4. A Sahpiro-Wilk-próba többváltozós normálitás ellenőrzésére

A többváltozós Shapiro-Wilk-próba végrehajtása a mvnormtest csomagban lévő mshapiro.test() függvénnyel történik, melynek az általános alakja a következő:

# ------
# SABLON  Sahpiro-Wilk-próba többváltozós normálitás ellenőrzésére
# ------
library(mvnormtest)
mshapiro.test(U)

Az U a bemenő adatmátrix, amelynek a soraiban szerepelnek az egyes változók.

Az mvnormtest csomag EuStockMarkets adattáblája jelentős európai részvényindexek napi záróárfolyamát tartalmazza. Ellenőrizzük a többváltozós normalitásra vonatkozó hipotézist!

A függvény hívása:

data(EuStockMarkets, package = "mvnormtest")
EuStockMarkets[15:29, 1:4]

       DAX  SMI  CAC FTSE
 [1,] 1625 1734 1764 2542
 [2,] 1628 1728 1763 2558
 [3,] 1632 1737 1769 2588
 [4,] 1621 1723 1778 2580
 [5,] 1613 1724 1780 2580
 [6,] 1605 1719 1768 2589
 [7,] 1606 1721 1758 2595
 [8,] 1617 1725 1757 2596
 [9,] 1619 1727 1755 2589
[10,] 1620 1727 1767 2592
[11,] 1620 1732 1766 2602
[12,] 1623 1724 1762 2585
[13,] 1614 1717 1760 2573
[14,] 1632 1723 1782 2597
[15,] 1630 1723 1790 2601

library(mvnormtest)
C <- t(EuStockMarkets[15:29, 1:4])
mshapiro.test(C)

    Shapiro-Wilk normality test

data:  Z
W = 0.8161, p-value = 0.005955

Az outputból kiolvasható, hogy a többváltozós normalitását állító nullhipotézist elutasítjuk.